一、背景介绍

定价管理是在各行各业经常听到的一个专业词语。对于银行业来讲，银行定价管理是指对银行的产品或服务进行价格管理的行为。一般来说可分为利率、汇率、费率的定价管理，其中利率的定价又是重中之重。英国著名经济学家凯恩斯曾经说过：“把经济体系中任何一个因素单独提出来，都和利率有一定关系。”

由于成功的定价策略对于实现银行的盈利目标和市场占有率具备重要作用，国际上大型商业银行十分重视产品定价，建立了有效的定价决策机制、良好的信息系统和科学的定价模型。

大体来说，我国利率市场化目前经历了三个阶段，其包括了1993年到2006年的逐步推进阶段，2012年到2014年的提速阶段，以及2015年至今的完全市场化阶段，其包含了货币市场利率市场化，债券市场利率市场化，存贷款利率市场化。

二、定价模型简述

现代银行产品的定价方法是基于目标收益率方法的客户关系定价。目标收益率定价是定价的基本方法论，它表述了价格是由投入的成本和设定的目标投资收益率所决定的。除了目标收益率定价外，为了提高银行的竞争力，从银行精准营销的战略角度上讲，还需要引进了客户关系定价的概念。

目前国际上主流定价模型有成本加成风险定价模型和客户关系定价模型。

成本加成风险定价模型，这个是国际通行的定价模型，这是定价系统构建的初始模型，其建立了风险定价的理念，使贷款定价能够弥补各项成本，覆盖信贷风险，能测算出单笔贷款的底线价格。整个模型是由资金成本，运营成本，风险成本，目标收益和税率组成。

客户关系定价模型，是充分地考虑了客户类型，客户规模，客户的业务特征，业务量等等因素，针对客户特征属性，兼顾未来、历史与机会收益的多层及综合定价，增加了定价的灵活性，除此之外，还可以达到让客户经理引导客户通过交叉销售来达到获取派生获益的目标，通过不同产品的组合，增加客户的依赖性。

三、银行同业研究

国际先进银行例如美国银行、摩根大通银行、花旗银行、富国银行，他们的基础定价模型由财务部门来主导设计，日后由业务部门自行维护，价格管理多以条线为主，条线可自主增加调节项，主要通过效益考核指标进行价格约束，部队价格做硬性控制，价格审批由业务条线（或财务条线）执行，与授信审批流程并行，关注客户所承诺派生业务的落实情况，通过合同条款或是专人追踪等手段确保综合效益达标。其定价系统拥有独立测算引擎，由客户关系管理系统界面进入和调用。BI系统负责对实际业务整体定价水平的管理分析，BA系统负责展现定价分析结果，不过他们的定价管理授权体现扔由人工管理进行判断，没有相关系统支持。

对于国内主流银行，目前大家对整套定价管理体系的建设尚处于探索阶段，有些银行在授信时规定定价底线，价格审批以业务部门为主，整套定价系统与信贷流程系统融合在一起，没有进行剥离。有些银行仍然通过手工方式审批，只有简单的定价器，从业人员应用较少，有些银行已经建立起了完整的定价体系，但是在一些指标，比如经济资本，运营成本等的，没有一套精细化的计算体系，最终出来的价格与市场平均价格有所偏差。

四、产品介绍

我们明白对于整个定价理论来讲，拥有了成熟的定价模型只是其中一部分，如何管理价格也是很重要的，完善的价格管理体系，灵活价格授权流程，对银行能针对市场能做出迅速，正确的决策十分重要。

结合以上思路，团队在搭建某国有商业银行定价管理系统前，与该行专家团队分析了该国有商业银行的一些不足，经过和专家团队的讨论和分析之后，设计了一套先进的解决方案，除了引入国际上常见的成本加成风险模型和客户关系定价模型外，还创造性的引入了综合定价模型和机会成本定价模型，构建了新的价格判定体系，为客户提供了更多的价格谈判机会，改变了客户和银行之间长期以来的价格谈判模式。除此之外，系统建立了灵活快速的授权体现，以及全行体系的价格监测和评估机制，很好的解决了客户提出的所有问题。

在整套定价系统体系上，从业务操作角度出发，将系统分为定价模块和管理模块，定价模块包含了客户细分引擎、实时定价引擎，管理模块包含了参数管理模块、价格审批体系、价格授权引擎、及价格监测评估工具。其产品范围包含了本外币贷款，本外币存款及表外信贷业务，其业务范围涵盖了新发生业务及存量业务重定价，客户范围包括存量客户，及尚未开户的新客户。经过整套系统的实施和上线，该国有商业银行准确评估了客户各项业务的综合贡献，对客户进行了客户细分，通过定价模型提升定价的科学性、准确性，促进了产品的交叉销售，最终达到了风险和盈利管理的良性循环的目标。

五、总结

定价是积极的风险管理和市场竞争战略管理，更好的利润率和更低的价格，能带来优良的贷款质量和优化的资产组合，进而能审贷费用降低，审批速度加快，市场份额提高，最终能使坏账率减少，贷款批准率提高，风险管理费用降低。