BASEL III风险加权资产（RWA)计量系统

为加强商业银行资本监管，维护银行体系稳健运行，保护存款人利益，我国制定了《商业银行资本管理办法》，对商业银行经营提出了资本充足率要求。风险加权资产计量（RWA）则是资本充足率计量最为关键的一步。 风险加权资产计量（RWA)包括信用风险、市场风险、操作风险的计量，三大风险计量涉及银行所有表内外资产，需对全行全资产进行精准识别及复杂的计量。全行全资产数据量至少百万级，手工处理工作量大、效率低，若无系统支撑，将造大量的人力资源浪费，且数据准确性、监管报送及时性无法得到有效保障。   

因此，不少国内商业银行积极迎合监管，搭建了RWA计量系统，但由于搭建时间较早，随着外围系统不断优化、业务模式不断变化、监管规则不断更新等，现阶段系统已经无法有效满足新的监管要求以及内部管理智能化、自动化、精细化的要求。且需为此再投入人力应对系统缺陷带来的繁琐的数据核对、数据补录等工作。同时，届于2017年12月巴塞尔委员会通过了《巴塞尔协议3》最终版，并要求银行于2022年1月1日起实施。最终版对信用风险、市场风险和操作风险的计量均提出了新的、更为精细化的要求，对风险信息披露做出了更为详尽的规定，并就数据治理和基础设施建设、风险数据归集能力、风险报告也出台了专门指引。故基于巴三最终版改革契机，RWA计量系统的搭建或更新换代迫在眉睫。统筹考虑新的监管合规和内部管理提升两方面的需求，建议银行尽快启动RWA计量系统的建设，为巴三最终版的实施夯实基础。    

BASEL III风险加权资产（RWA)计量系统是天阳科技以“数据化、自动化、体系化、智能化”为设计理念，综合考虑了BASEL III现有监管要求、新BASEL III监管要求以及各银行业务、数据及系统现状，而精心打造的产品。   

1. 通过构建统一资本管理数据基础，实现高阶资本管理指标计量、面向监管和内部管理报表的快速自动分析和生成；  

2. 引入资本规划、资本配置、资本监测、绩效考核等资本管理手段，实现从宏观政策到业务投放和结构的协同和联动，优化资产结构，实现资本收益最大化；

3. 通过整合多维资本管理信息、引入模型预测等智能化管控手段，逐步构建全面、智能的资本管理分析体系，全面反映全行层面资本管理情况，并以组合维度资产管控为抓手，分散集中性风险，提高整体收益水平。

产品架构

产品特点

海量数据预处理

系统提供数据预处理功能，可根据上游系统接入的业务数据、财务数据以及风险数据等，实现对源数据的加工、处理与标准化等；

界面友好、易操作

系统功能设计简洁清爽，结构搭配合理，性能满足用户需求，呈现给人一种美观、舒适、大方的感官体验；

高效便捷的参数调整

系统可以通过前台对计量所需的计量参数进行高效调整，方便业务人员直接修改与使用；

灵活直观的规则配置

具有良好的灵活性，支持监管规则及参数的灵活配置与管理，当未来银监会新资本协议监管规则发生变化时，可通过监管规则配置界面及时修改系统，满足新资本协议变化的需要，实现系统高度灵活性与可配置性；

单笔及批量测算功能

系统可实现根据不同情景下的RWA单笔及批量测算、资本以及资本充足率测算，并对测算波动性进行分析与展现等；

可配置的功能模块化管理

组件化开发模式支持以模块化、松耦合的方式快速部署，满足用户对RWA的定制化与快速上线要求。系统功能模块覆盖全面，用户根据自身需要既可以全部采用，实现统一的RWA全流程管理，也可以只采用某些特定功能，通过与原有系统配合以满足新准则要求；

统一的风险数据总览

RWA计量生成的监管报表可与风险管理报表进行整合，提供给业务人员或风险计量人员查看风险相关报表，实现报表数据的统一管理与数据总览。