市场风险管理系统

从2004年至今，银保监会已经针对市场风险管理出台了一系列新的监管要求，包括《资本管理办法（第一版）、商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引、商业银行资本管理办法（试行）、市场风险最低资本要求修改征询意见》等。这一系列的新法规，将对金融机构的风险计量模型、方法和信息系统产生较大影响，金融机构必须进行相应的数据模型、管理流程和信息系统改造，这是一项较为复杂的系统工程，前期有时甚至需要引入咨询公司进行专业咨询与规划，难度大、周期长、费用高。

天阳科技2014年即成立了市场风险管理系统研发小组，展开对金融机构市场风险管理领域的持续深入研究与解读，结合自身技术优势并总结抽象了建设银行等相关项目的实施经验，研发完成了天阳市场风险管理系统产品，完整涵盖市场风险领域要求的核心功能，并能够支持以模块化、松耦合的方式快速部署，从而满足用户对市场风险系统的定制化与快速上线要求，极大降低系统实施难度、缩短项目周期、有效控制项目成本。

产品架构

产品特点

海量数据预处理

系统提供数据预处理功能，可根据上游系统接入的业务数据、情景数据以及风险数据等，以方差/协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛法实现对源数据的加工、处理与标准化等；

灵活直观的模型参数配置

系统可实现由业务人员直接对相关模型及计量规则进行灵活配置，减少占用技术资源；

支持单笔及批量计算与试算功能

系统可实现根据不同情景下的市场环境预期，对PV、P&L、VaR、StressVaR等计量结果进行单笔及批量测算，并对波动性进行归因及分析与展现等；

可配置的功能模块化管理

系统功能模块覆盖全面，用户根据自身需要既可以全部采用，实现统一的市场风险全流程管理，也可以只采用某些特定功能，通过与原有系统配合以满足监管及内管要求。