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全面风险管理

信息来源:原创   发布时间: 2016年03月09日

【非零售内部评级系统】

实现对公信贷客户和资产的分布、风险等级变化趋势、评级审批工作情况、各评级模型表现的统计分析功能。

以客户和债项为核心的二维评级系统。其中,客户评级的核心变量是违约概率(PD),债项评级的核心变量(LGD)。

根据指标需求从相应的指标基础统计表汇总到唯一的指标事实表。使规则配置更加灵活。

建设风险管理报表,结合各部门的需求,设计差异化的数据钻取统计分析功能。

更加详尽科学的评级指标体系、更加先进的评级操作系统积极推进客户信用评级和统一授信机制的完善。

【零售内部评级系统】

建立集成化的零售风险整合数据平台,集成信用卡、个贷、小微企业等零售业务生产环境产生的信息,以及评分和风险分池的结果。

实现统一的客户风险特征变量计算及分析:基于计量模型要求,对获取的业务数据进行汇总、统计、加工,生成各种风险特征变量,同时也支持业务人员的定性分析。

建立统一的风险计量引擎:

评分计算引擎:以参数化方式灵活设置零售评分卡模型,如信用卡及个贷的申请评分、行为评分、催收评分等。

分池决策引擎:以参数化方式灵活设置分池决策模型,如信用卡PD/LGD/CCF分池、个贷PD/LGD/CCF分池、小企业PD/LGD/CCF分池等。

建立统一的报表加工、展现、决策树展现平台,包括:各类评分卡的业务统计分析报表;PD/LGD/EAD风险分池的统计分析报表;评分模型、分池模型的验证报表;明细业务数据的查询等。

【市场风险管理系统】

系统旨在整合市场风险业务数据,建立商业银行全行单一的市场风险信息视图、全行统一标准的市场数据、模型和分析方法,提升商业银行市场风险管理能力和水平,满足监管合规要求。

建立集中、整合的金融市场业务数据集市,为风险管理应用提供数据保障。

建立全面的金融市场业务风险计量体系,包括市场风险及交易对手信用风险敞口。

实现相关的金融市场业务风险管理功能,如限额管理、压力测试、返回检验等。

实现外部监管及内部管理风险报告的自动化处理,并为相关系统提供数据支持。

落实新巴塞尔资本协议有关市场风险监管内容,满足银监会监管合规要求。

【操作风险管理系统】

我们的解决方案旨在帮助商业银行建立一套既能满足内部管理需要,又符合监管要求的操作风险管理信息化系统。

具体包括:

损失事件和数据管理:用于银行内部及外部损失事件信息及损失数据的收集建档。为银行进行操作风险识别、评估,以及编制操作风险报告的基础信息。

风险与控制自我评估:识别和评估潜在操作风险以及自身业务活动的控制措施、适当程度及有效性的操作风险管理工具。

关键风险指标(KRI)管理:KRI是指代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标,用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施,并作为反映风险变化情况的早期预警指标。

操作风险资本计量:根据我国银监会的相关要求,采用基础指标法、标准法、高级计量法等模型计算操作风险监管资本。

操作风险数据分析与报告:用于对操作风险数据进行即席查询、多维分析、仪表盘展现,以及生成满足内部管理、外部监管的各种报表。

【组合风险管理系统】

建立全行统一的组合信用风险管理平台,为风险管理人员提供信贷业务信用风险的计量、查询、报告等功能。

为银行信贷组合实施高级内部评级法,开发符合新巴塞尔协议的PD/LGD/EAD等参数,并为经济资本计算、贷款的定价和分类提供基础数据。

测算全行信贷资产信用风险经济资本占用总量和分配。支持组合层面的综合风险分析,提高经济资本、RAROC等组合风险管理关键指标对业务管理、风险管理的分析、监控和决策支持作用。

建立全行统一的信用风险管理门户系统,为总分行风险管理人员提供不同维度的组合管理风险指标的汇总报表及仪表盘展示。

【关联交易管理系统】
关联交易申报和信息披露系统(RTIT)是为规范上市公司关联交易行为,控制关联交易风险,维护上市公司、股东和相关利益人的合法权益而制定的,针对不同监管机构的要求进行相应细分,并可进行动态化管理。

实现关联交易申报、备案、审批与信息披露等一系列工作的电子化操作,全面及时反映关联交易整体情况,实现关联交易合规性风险预警和提示功能,切实提高上市公司关联交易申报和信息披露的及时性、准确性和完整性。

【押品估值管理系统】

规范押品管理综合管理,为对外信息披露和内部基础管理水平的全面提升提供有力的技术支持。

通过搭建整体性的押品管理支持平台,实现押品从准入到退出全流程数据的采集和集中,强化押品价值的动态评估和预警,进一步提高信贷基础管理水平,全面优化风险和回报管理水平。

提供差异化的估值方法:使用市场比较法、市场指数法、收益法、工程进度法、成本法等对不同押品进行估值。

确定了押品分配规则,并通过优化分配规则,精确计量风险,在符合监管要求的情况下,降低加权风险资产,从而提高资本充足率。

基于可视化工具GIS的房地产估价方法把定量和定位结合起来,实现直观、实时、客观公正的估值。

【风险监测预警管理系统】

建立适合授信业务创新与发展需要的风险监系统,支持短期风险管理和长期风险管理要求之间的渐进式发展策略。

分别从客户账户(含资金流向、资产分类、损失事件等等)活动、财务报表分析,限额行业、退出行业和地区风险等角度进行数据分析和信用风险监控。

引入客户关联关系谱图,建立客户之间的关联风险监测。按照监管要求、行内管理政策和授权机制对授信业务流程中出现的违规操作和舞弊行为进行分析和监测。

风险监测结果集中形成风险库,并按照预警规则进行风险预警和形成风险报表。

在风险监控预警的基础上建立相应的通报、跟踪、整改管理等管理措施,以便及时采取相应的措施、控制风险扩散范围,降低业务风险损失规模。

为信贷业务系统提供风险数据为审批决策提供依据。同时还可以直接作用于业务系统进行客户限制或交易限制。

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